PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DLX с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DLX и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.75

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.94

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

DLX:

0.88

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.38

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.41

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

DLX:

20.27%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

DLX:

37.45%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DLX:

-72.09%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -28.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -10.26% против 10.89% соответственно.

DLX

С начала года

-28.26%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

-29.27%

1 год

-27.63%

5 лет

-1.17%

10 лет

-10.26%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DLX и ^GSPC

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и ^GSPC

Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...