Сравнение DLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DLX и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DLX и ^GSPC
Основные характеристики
DLX:
0.53
^GSPC:
1.90
DLX:
1.00
^GSPC:
2.54
DLX:
1.12
^GSPC:
1.35
DLX:
0.27
^GSPC:
2.87
DLX:
1.70
^GSPC:
11.84
DLX:
11.16%
^GSPC:
2.06%
DLX:
35.78%
^GSPC:
12.86%
DLX:
-84.62%
^GSPC:
-56.78%
DLX:
-61.14%
^GSPC:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.40% против 11.44% соответственно.
DLX
-0.13%
-4.33%
-3.85%
21.78%
-10.24%
-6.40%
^GSPC
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DLX и ^GSPC
DLX
^GSPC
Сравнение DLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DLX и ^GSPC
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и ^GSPC
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.