PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DLX и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.85%
6.47%
DLX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

0.53

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

DLX:

1.00

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

DLX:

1.12

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

DLX:

0.27

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

DLX:

1.70

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

DLX:

11.16%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

DLX:

35.78%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DLX:

-61.14%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.40% против 11.44% соответственно.


DLX

С начала года

-0.13%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-3.85%

1 год

21.78%

5 лет

-10.24%

10 лет

-6.40%

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.531.90
Коэффициент Сортино DLX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.002.54
Коэффициент Омега DLX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.35
Коэффициент Кальмара DLX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.272.87
Коэффициент Мартина DLX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.7011.84
DLX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.53
1.90
DLX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DLX и ^GSPC

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-61.14%
-2.30%
DLX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и ^GSPC

Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.80%
4.97%
DLX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab