Сравнение DLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DLX и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DLX и ^GSPC
Основные характеристики
DLX:
0.48
^GSPC:
2.10
DLX:
0.94
^GSPC:
2.80
DLX:
1.12
^GSPC:
1.39
DLX:
0.25
^GSPC:
3.09
DLX:
1.47
^GSPC:
13.49
DLX:
11.70%
^GSPC:
1.94%
DLX:
35.81%
^GSPC:
12.52%
DLX:
-84.62%
^GSPC:
-56.78%
DLX:
-61.69%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.67% против 11.06% соответственно.
DLX
9.59%
-1.16%
5.54%
15.74%
-11.03%
-6.67%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DLX и ^GSPC
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и ^GSPC
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.