Сравнение DLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или ^GSPC.
Основные характеристики
| DLX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.53% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | -9.97% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.42% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.86% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 11.67% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 36.00% | 12.16% |
| Макс. просадка | -84.62% | -56.78% |
| Текущая просадка | -60.32% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между DLX и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DLX и ^GSPC
С начала года, DLX показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -5.86% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DLX и ^GSPC
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и ^GSPC
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.