Сравнение DLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DLX и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DLX и ^GSPC
Основные характеристики
DLX:
-0.58
^GSPC:
-0.17
DLX:
-0.64
^GSPC:
-0.11
DLX:
0.92
^GSPC:
0.98
DLX:
-0.29
^GSPC:
-0.15
DLX:
-1.32
^GSPC:
-0.79
DLX:
16.31%
^GSPC:
3.36%
DLX:
36.78%
^GSPC:
15.95%
DLX:
-84.62%
^GSPC:
-56.78%
DLX:
-73.84%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность -32.75%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -10.99% против 9.37% соответственно.
DLX
-32.75%
-4.04%
-20.14%
-20.40%
-3.25%
-10.99%
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DLX и ^GSPC
DLX
^GSPC
Сравнение DLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DLX и ^GSPC
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и ^GSPC
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.